Идея, которую мы собираем — скринер по EMA20 + правило входа + журнал бумажных сделок — в мире разложена на три отдельных рынка продуктов. Скринеры ищут бумаги по техническим условиям, журналы считают статистику сделок, платформы правил превращают условия в автоматическую стратегию. Ниже — по чему стоит равняться в каждом из трёх, со снимками экранов, сделанными для этой страницы.
Самый прямой аналог нашей левой колонки: в фильтрах есть готовое условие «Price above SMA20», результат — таблица бумаг с ценой и изменением. Снимок сделан по ссылке с уже включённым этим фильтром.
Скринер и график в одном окне: выбираешь строку слева — справа мгновенно рисуется дневной график. Ровно та схема, которую мы повторяем, только у них поверх лежат собственные индикаторы и сигналы сообщества.
Бельгийский скринер, который считает по каждой бумаге собственные оценки — технической силы, стоимости, качества — и показывает их как единый балл рядом со списком.
Старейшая американская платформа графиков. Отбор задаётся текстовым языком сканов — условие вида «закрытие выше EMA(20) и MACD пересёк сигнальную» пишется одной строкой и сохраняется как именованный скан.
Делает ставку на автоматический разбор графика: сам проводит линии тренда, отмечает уровни и умеет прогонять условия по истории — то есть скринер и проверка правила у них живут в одном окне.
Сканер реального времени с «Холли» — алгоритмом, который каждую ночь перебирает стратегии на истории и утром оставляет те, что работали. По сути, автоматизированная версия того, что мы делаем руками в журнале.
Сейчас считается лучшим журналом сделок: импорт из 500+ брокеров, статистика по каждой стратегии, повтор сделки по барам и разбор ошибок.
Ветеран жанра с честным бесплатным тарифом. Каждая сделка — карточка с графиком, заметкой и тегами; отчёты строятся в разрезе тегов.
Стратегия собирается блоками-условиями («если SPY выше своей средней — купить…»), сразу тестируется на истории и может торговать сама. Ближе всего по духу к вашему правилу из трёх условий.
Профессиональная платформа для алгоритмов: код на Python, данные с 1998 года, честный учёт комиссий и проскальзывания.
Две базы чужих торговых систем, разобранные по косточкам. У Composer стратегии автоматические и с цифрами: сколько заработали, с каким риском, с какой даты считается. У TradeZella цифр нет — это плейбуки живых трейдеров, описание того, как они принимают решения. Ссылки ведут на оригиналы: у Composer можно открыть график и состав каждой стратегии.
Отобраны по коэффициенту Шарпа (доходность на единицу риска), упорядочены по годовой доходности. Колонка «считается с» важнее, чем кажется: у верхних строк история всего несколько месяцев, и годовые проценты там просто экстраполированы. Из 154 стратегий базы 133 используют трёхкратные ETF — отсюда просадки в 40–80%. Колонка «крипта» отмечает стратегии, которые кроме акций держат биткойн-фонды или крипто-компании вроде COIN: у них другой характер риска, и в выходные позиция живёт своей жизнью. «Чем торгует» показывает, работает стратегия только биржевыми фондами или держит и обычные акции — почти вся база сидит в ETF, и это принципиальное отличие от того, что делаем мы.
| # | Стратегия | Годовых | Чем торгует | Как устроена | Правила входа и выхода | Шарп | Просадка | Считается с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chom66x Beethoven 6.6 (Flow State Alpha) | 2063.78% | ETFакциикрипта | Светофор по SPY против 200-дневной. Выше — самые сильные 2–3× фонды на технологии и крипту (TQQQ, 2× AAPL/NVDA/TSLA, BITX, COIN) плюс докупка провалов по низкому RSI. Перегрев (RSI ~80) — уход в UVXY, кэш и BTAL. Ниже 200-дневной — обратный QQQ, сигналы уточняет KMLM. | Фильтр. SPY выше 200-дневной средней? Вход. Да — быстрые фонды с плечом 2–3× на бигтех и крипту; докупает провалы, когда RSI низкий. Перегрев. RSI крупных индексов ~80 и выше — выход из акций в UVXY плюс кэш/BTAL. Выход. SPY под 200-дневной — держит обратный QQQ (PSQ/SQQQ), выбор уточняют облигации и KMLM. | 2.79 | 55.9% | 15.02.26 |
| 2 | Chom66x Bach 3.0 (Flow State Alpha) | 2019.18% | ETFакциикрипта | Тот же каркас: тренд по 200-дневной, «термометр» RSI и KMLM как детектор шторма. В risk-on — плечевые технологии и крипта, при перегреве хедж UVXY или трежерис, в risk-off — инверсные фонды. | Фильтр. SPY выше 200-дневной средней — режим «риск», ниже — «защита». Вход. В режиме «риск» — самые сильные фонды с плечом 2–3× на технологии и крипту: TQQQ, 2× AAPL/NVDA/TSLA, BITX, COIN. Перегрев. RSI рынка высокий или KMLM сигналит о шторме — часть денег в UVXY, T-bills или BTAL. Выход. SPY ушёл под 200-дневную — всё переводится в трежерис/золото или обратные фонды SQQQ/TECS/SOXS. Пересчёт каждый день. | 2.90 | 57.67% | 30.01.26 |
| 3 | Chom66x Bach 2.0 (Flow State Alpha) | 1238% | ETFакциикрипта | Более ранняя версия: в risk-on технологии, полупроводники, финансы и немного крипты с плечом; при перегреве или слабости — UVXY, трежерис, T-bills, BTAL. | Фильтр. S&P 500 выше 200-дневной — «риск», ниже — «защита». Вход. «Риск»: фонды 3× на Nasdaq, полупроводники, финансы и немного крипты. Перегрев. RSI или KMLM мигают — переход в хеджи: UVXY, трежерис, T-bills (BIL), BTAL. Выход. «Защита»: трежерис или обратные фонды на технологии/Nasdaq. Пересчёт ежедневно. | 2.60 | 40.81% | 30.01.26 |
| 4 | Pals Minor Spell of Summon Money | 598.57% | ETFакциикрипта | Ежедневный переключатель: тренд, RSI и краткосрочный импульс. Жарко — хедж UVXY, очень холодно — отскок в TQQQ/SPXL, иначе покупает самого сильного недавнего победителя. Проверка «технологии против KMLM» может развернуть в шорт технологий. | Вход. Ежедневно берёт самого сильного недавнего победителя (часто 2× технологии, биткойн или COIN), если рынок выше долгой средней. Докупка. Рынок очень «холодный» по RSI — отскок через TQQQ/SPXL. Перегрев. Рынок «горячий» — хедж через UVXY. Выход. Сравнение «технологии против KMLM»: если KMLM сильнее — переворот в шорт технологий. | 2.24 | 44.21% | 25.05.25 |
| 5 | Simons KMLM switcher (single pops) · BT 4/13/22 = A.R. 466% / D.D. 22% V2 | 266.64% | ETF | RSI выше 80 по многим фондам — покупка UVXY на всплеск страха; ниже 30 — выбитые TECL/SOXL/SPXL/LABU на отскок; без крайностей — сравнение XLK с KMLM и выбор между риском и защитой. | Перегрев. RSI многих фондов на акции и сектора выше ~80 — покупка UVXY (растёт, когда рынок падает). Вход. Фонды с плечом очень «холодные» (RSI ниже ~30) — покупка их на отскок: TECL, SOXL, SPXL, LABU. Без крайностей. Технологии сильнее KMLM — две самые слабые из TECL/SOXL/SVIX. Выход. KMLM сильнее технологий — SQQQ или TLT, что сильнее. | 1.98 | 31.42% | 22.07.24 |
| 6 | CT26 3x leveraged switcher | 266.64% | ETF | Полный близнец предыдущей у другого автора: тот же 10-дневный RSI, тот же набор 3× фондов и та же развилка «технологии против управляемых фьючерсов». | Перегрев. 10-дневный RSI многих индикаторов выше ~80 — UVXY на всплеск волатильности. Вход. Любой сектор очень «холодный» (RSI ниже ~30) — его фонд 3×: TECL, SOXL, SPXL или LABU. Без крайностей. Технологии (XLK) сильнее KMLM — две самые побитые из TECL, SOXL, SVIX. Выход. KMLM сильнее — SQQQ (шорт Nasdaq) или TLT, что сильнее. | 1.98 | 31.42% | 22.07.24 |
| 7 | The Gold Digger But 2x & Longer BT This Time and Oh Boy | 237.89% | ETF | Единственная не про технологии: качели на золотодобытчиках. Держит одну позицию из трёх — NUGT (2× рост), DUST (2× падение) или BIL (кэш); решает по 10-дневному RSI и по фону в QQQ. | Вход. 10-дневный RSI фонда NUGT очень низкий — покупка NUGT (2× золотодобытчики вверх). Или: технологии (QQQ) улучшаются и 5 последних дней у майнеров в плюсе — NUGT. Шорт. RSI NUGT очень высокий — DUST (2× золотодобытчики вниз). Технологии слабеют, а облигации (TLT) отстают от них — тоже DUST. Выход. Ни одно условие не выполнено — всё в BIL (T-bills, по сути кэш). Держит одну бумагу, пересчёт каждый день. | 1.99 | 34.31% | 18.05.25 |
| 8 | KMLM Switcher of Simon97 - Original | 180.07% | ETF | Оригинал семейства «KMLM-свитчеров»: перегрев → UVXY, перепроданность → 3× отскок, спокойный рынок → выбор между возвратом к среднему и защитой по паре XLK/KMLM. | Перегрев. Крупные фонды на акции с RSI ~80 — UVXY (растёт при всплеске VIX). Вход. RSI ниже 30 — отскок через TECL, SOXL, SPXL. Без крайностей. Технологии (XLK) сильнее KMLM — возврат к средней в TECL/SOXL/SVIX. Выход. KMLM сильнее — защита: SQQQ (шорт Nasdaq) или TLT. | 1.67 | 36.08% | 22.07.24 |
| 9 | Simons KMLM Switcher · SimplyGreen · RSI Buy/Sell V2 | 172% | ETF | Играет на крайностях Nasdaq: QQQ выбит — покупает SOXL, перегрет — SOXS. Вне крайностей раскладывает деньги по 3–4× фондам на S&P, технологии и Nasdaq, сверяя каждый с KMLM; размер позиции — по волатильности. | Вход. Nasdaq (QQQ) выдохся — RSI очень низкий — покупка SOXL (3× полупроводники). Шорт. RSI QQQ очень высокий — SOXS (3× полупроводники вниз). Без крайностей. Деньги по фондам 3×/4× на S&P, технологии и Nasdaq-100; у каждого RSI сравнивается с KMLM: сильнее — в лонге, пока не перегрет. Выход. Слабее KMLM — в шорте, пока не перепродан. Спокойным идеям — больший вес. | 1.72 | 34.66% | 15.08.24 |
| 10 | Feaver Frontrunner V3 BIL only>KMLM · 2.1 XLK RSI KMLM 20d SMA Switcher WM 74 | 168.79% | ETF | Перегрев (RSI 79–81) — уход в T-bills с небольшим BTAL; перепроданность — быстрый отскок в TQQQ/SPXL; иначе SPY против 200-дневной: выше — 3× технологии и полупроводники, ниже — инверсные PSQ/SQQQ. В названии — та самая 20-дневная средняя по XLK. | Перегрев. RSI выше 79–81 — в основном T-bills (BIL) и немного BTAL. Вход. RSI ниже 30 — быстрый отскок через TQQQ/SPXL. Иначе, если S&P 500 выше 200-дневной, — фонды 3× на технологии/полупроводники (TECL/SOXL/TQQQ). Выход. S&P под 200-дневной — обратные фонды на Nasdaq (PSQ/SQQQ) или BTAL. Переключение «бык/медведь» уточняет KMLM. Пересчёт каждый день. | 1.67 | 40.9% | 06.09.24 |
| 11 | Feaver Frontrunner V3 simplified bil only>KMLM · 2.1 XLK RSI KMLM 20d SMA Switcher WM 74 | 168.54% | ETF | Упрощённая версия предыдущей: те же пороги RSI и та же развилка по 200-дневной, KMLM работает «детектором шторма» и разворачивает в шорт технологий. | Перегрев. RSI рынка выше ~79 — всё в BIL (T-bills). Вход. RSI ниже ~30 — 3× быки TQQQ/SPXL. Иначе при S&P 500 выше 200-дневной — TECL, SOXL, TQQQ. Выход. S&P под 200-дневной — шорт Nasdaq (PSQ/SQQQ) и облигации; лонг/шорт технологий переключает KMLM. | 1.67 | 40.9% | 06.09.24 |
| 12 | SVIX/XXXX KMLM switcher (single pops) · BT 12/19/23 = 786/10.5 | 159.56% | ETF | Одна позиция за раз, охота за короткими резкими движениями: перегрев — UVXY, перепроданность — 3× отскок, иначе выбор между SVIX (заработок на спаде страха) и диверсификаторами вроде KMLM. | Перегрев. Короткий RSI многих фондов очень высокий — UVXY; страх растёт — больше хеджей волатильностью. Вход. Сектора очень «холодные» — 3× технологии/полупроводники/S&P на отскок. Без крайностей. Акции сильнее KMLM — SVIX (выигрывает, когда страх уходит) или S&P. Выход. KMLM сильнее — спокойные активы: KMLM, long/short, трежерис, доллар. | 1.74 | 25.43% | 29.05.24 |
| 13 | V1a Simple Portfolio (UVXY) | 72.24% | ETF | Продаёт эйфорию и покупает панику: RSI выше 80 по индексам — UVXY, ниже 30 после падения — 3× технологии и полупроводники, в остальное время — дивидендные акции с примесью облигаций, золота и доллара. | Перегрев. RSI крупных индексов и секторов выше 80 — UVXY. Вход. RSI ниже 30 после резкого падения — 3× технологии/полупроводники/S&P на отскок. Выход. Крайностей нет — дивидендные акции плюс облигации, золото, доллар или шорт волатильности по трендам (технологии против товаров первой необходимости, SPY против коммуналки, трежерис). | 1.66 | 23.38% | 23.04.23 |
| 14 | Copy of Copy of ☢️ NASDAQ-X DeETF · $Deez · BT - 14NOV2019 - AR: 346.1% DD: 38.8% - Live | 67.67% | ETFакции | Копия следующей строки — в базе много форков: авторы копируют чужие стратегии и публикуют под своим именем. | Вход. RSI SPY между 30 и 77 — 90% в трёх самых сильных гигантов (MSFT, AAPL, NVDA, AMZN, GOOGL, META, TSLA и др.), 10% кэш. Докупка. RSI SPY ниже 30 — 10% в два самых сильных из TECL, TNA, SPXL, 90% в кэше. Выход. RSI SPY выше 77 — 100% в VIXM (растёт при скачке волатильности). Пересчёт каждый день. | 1.63 | 20.67% | 18.11.22 |
| 15 | ☢️ NASDAQ-X DeETF · $Deez · BT - 14NOV2019 - AR: 346.1% DD: 38.8% - Live | 67.67% | ETFакции | Редкий случай без вечного плеча: RSI по SPY выше 77 — полностью в VIXM, ниже 30 — 10% в двух сильнейших из TECL/TNA/SPXL, остальное кэш. В обычном режиме 90% в трёх самых сильных крупных акциях из MSFT, AAPL, NVDA, AMZN, GOOGL, META, TSLA. | Вход. RSI SPY между 30 и 77 — 90% в трёх самых сильных гигантов (MSFT, AAPL, NVDA, AMZN, GOOGL, META, TSLA и др.), 10% кэш. Докупка. RSI SPY ниже 30 — 10% в два самых сильных из TECL, TNA, SPXL, 90% в кэше. Выход. RSI SPY выше 77 — 100% в VIXM (растёт при скачке волатильности). Пересчёт каждый день. | 1.63 | 20.67% | 18.11.22 |
| 16 | v2.1.0 Double Pop Bots l Oct 28th 2011 | 62.91% | ETF | Два бота сразу — на S&P через SPXL и на Nasdaq через TQQQ. RSI(10) выше 80 — хедж UVXY, ниже 30 — покупка, иначе T-bills или плечевой фонд по импульсу акций и облигаций. | Вход. Два бота — S&P (SPXL) и Nasdaq (TQQQ). 10-дневный RSI ниже 30 — покупка SPXL/TQQQ. Перегрев. RSI выше 80 — хедж UVXY. Удержание. Между крайностями держит SPXL/TQQQ, если импульс акций (SPY) и облигаций (BND; IEF против TLT) за. Выход. Импульс против — в BIL (T-bills). | 1.72 | 28.11% | 02.01.23 |
| 17 | Simple Portfolio (UVXY) + v4 Pops + BB V3.0.4.2a merged with v2 TEC/SOX/HIB Baller - UVXY and V1 New SOXL Baller | 61.95% | ETF | A fast‑twitch, rules‑based strategy that flips between leveraged tech/semis, volatility (UVXY), bearish funds, and safe havens. It sells euphoria, buys panic, and uses VIX and bond signals to decide when to risk on or hide out. | Идея. Продавать эйфорию, покупать панику. Перегрев. RSI очень высокий или резкий однодневный рывок — хедж UVXY или медвежьи 3× (SOXS/TECS/SQQQ). Вход. RSI очень низкий или сильное падение — 3× технологии/полупроводники (TECL/TQQQ/SOXL). Спокойный рост — держит технологии. Выход. Страх растёт или облигации слабеют — облигации (TMF/TMV), кэш (BIL), золото или рыночно-нейтральный фонд. | 1.64 | 24.54% | 24.04.23 |
| 18 | Simple Portfolio (UVXY) + v4 Pops + V1a TQQQ or not | 60.66% | ETF | Хедж или уход в защиту при перегреве и растущем страхе, покупка технологий на панических провалах, в остальное время — дивидендные акции и защитные активы. | Перегрев. Рынок «горячий» (RSI выше 80) или растёт страх — хедж UVXY или безопасные активы. Вход. Паническое падение (RSI ниже 30) — быстрые фонды TQQQ/TECL/SOXL/SPXL. Выход. Крайностей нет — дивиденды (SCHD/DGRO), а по трендам 1–10 дней и ~6 месяцев — BIL, TMF/TMV, DBC, UGL, BTAL, SVXY. | 1.66 | 22.8% | 06.05.23 |
| 19 | Simple Portfolio (UVXY) + v4 Pops | 60.41% | ETF | То же ядро плюс сигналы по VIXY и паре XLK/XLP: они решают, что держать в спокойное время — SVXY, VIXM, BTAL или золото. | Перегрев. 10-дневный RSI резко «горячий» — короткая покупка UVXY на всплеск волатильности. Вход. Глубокое падение — 3× TECL/SOXL/SPXL на отскок. Выход. Или прячется в BIL/длинные облигации (TMF). Режим «риск/защита» выбирают тренды VIX (VIXY), технологии против товаров первой необходимости (XLK/XLP) и облигации. | 1.65 | 20.87% | 23.04.23 |
| 20 | Simple Portfolio (UVXY) | 58.91% | ETF | Родоначальник семейства и самая аккуратная по просадке: перегрев — UVXY, распродажа — плечевые технологии, спокойный рынок — ротация между дивидендами, облигациями, золотом, сырьём, долларом и SVXY. | Перегрев. RSI технологий, S&P и секторов около 80 — покупка UVXY в ожидании отката. Вход. Всё «выдохлось» (RSI около 30) — быстрые фонды TQQQ/TECL/SOXL/SPXL. Выход. Крайностей нет — ротация по дивидендам (SCHD/DGRO), облигациям (TMF/TMV), золоту (UGL), сырью (DBC), доллару (USDU), энергетике (ERX) или SVXY — по трендам VIX и облигаций. | 1.70 | 19.95% | 21.04.23 |
Здесь метрик нет по замыслу: TradeZella продаёт не сигналы, а дисциплину. Отсортировано по применимости к свингу на дневных графиках — то, чем занимаетесь вы.
| # | Стратегия | Автор | О чём | Правила входа и выхода |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stage Analysis вам ближе всего | Ted Zhang | Стадии рынка по Вайнштайну на недельных графиках, средние 10/20/30/40 недель. Покупка только в стадии 2, обход стадии 4, точный вход по дневному пробою. | Где. Недельный график, средние 10/20/30/40 недель; вход уточняется по дневному. Вход. Только стадия 2: цена над всеми четырьмя средними, короткие выше длинных. Четыре входа: выход из базы стадии 1 с возвратом над недельными средними; первая многомесячная база после первого рывка стадии 2 (цена «едет» по 10- или 20-недельной, база сжимается и пробивается); первая консолидация над 40-недельной; тактический отскок в стадии 4 от узкой полки у 10-недельной. Стоп. Задаётся до входа: под базой или под уровнем, провал которого отменяет пробой. Выход. Цель не фиксирована — держать, пока цена уважает растущие 10- и 20-недельные. Сокращать или выходить, когда движение становится рыхлым, цена режет средние или не реагирует на хорошие новости; на вертикальном рывке продавать в силу. |
| 2 | Price Cycle Continuation & Failed Base вам ближе всего | Clement Ang | Продолжение сильных трендов и несостоявшиеся базы: относительная сила, объём, скользящие средние и узкий риск на входе. | Лонг. Сетап на дневном, исполнение на 5-минутном. Покупка пробоя консолидации на растущем объёме — или покупка отката к дневной 10 EMA, когда цена начинает разворачиваться вверх. Стоп. Под минимумом дня или предыдущего дня (при откате — под поддерживающей средней). Выход. Остаток держится до дневного закрытия под той EMA, которую бумага исторически уважает (10 или 20). Шорт. После пробоя вниз ждать слабого отскока к средним на низком объёме; шорт, когда отскок заворачивает (например, потеря VWAP). Стоп — над максимумом дня + $0,10–0,20. Половину откупить у прежних минимумов, остаток — когда цена возвращает 10 EMA. Не больше трёх попыток на одну бумагу. |
| 3 | Episode Pivot вам ближе всего | Pradeep Bonde | Забытые бумаги с внезапным катализатором — отчёт, разворот, тема — и всплеском объёма. Движения 20–300% за короткий срок. | Условие. Забытая бумага (месяцы без движения) + новый катализатор (отчёт, разворот бизнеса, тема) + гэп с огромным объёмом. Вход. В день катализатора — на пробое диапазона открытия. Если первый день хаотичный — «отложенная реакция»: бумага в список до месяца, вход на чистом втором сигнале (красный-в-зелёный день, пробой узкого диапазона после катализатора, возврат уровня на объёме). Стоп. Под минимумом диапазона открытия или дня входа / структуры. Выход. Трейлинг под дневными минимумами свингов, пока катализатор свежий; движения 50–300% за 10–20 дней. |
| 4 | Trendline Break Pocket вам ближе всего | Ali Crooks | Реакция от уровня, пробой трендовой, откат к 21 EMA или узкая консолидация — вход в это «окно» с фиксированной целью 2R. | Условие. Реакция от уровня, пробой трендовой линии, импульс ломает последний свинг — появляется «карман». Вход. Основной — откат к 21 EMA, лимитный ордер на средней. Второй — пробой консолидации (минимум два максимума и два минимума) по правильную сторону пробитой структуры. Нет одного из условий — пропуск. Стоп и цель. Цель — максимум/минимум, сделанный после пробоя импульсом; стоп — на половине расстояния до цели (риск 1 к 2). Выход. Только по стопу или цели: без трейлинга, без досрочного выхода. |
| 5 | Measured Move Trend вам ближе всего | Marci Silfrain | Замер небольших откатов внутри тренда, чтобы предсказать следующее движение в ту же сторону; трендовые линии плюс полосы Боллинджера. | Вход. После импульса ждать отката к трендовой линии и отбоя от неё; вход, когда цена снова пошла по тренду — после отскока, а не во время импульса. Стоп. За трендовой линией или последним свингом; лучше дождаться закрытия за линией, слишком близко не ставить. Выход. Цель — «измеренное движение»: расстояние от минимума до трендовой, отложенное дальше по ходу. Частичная фиксация допустима, но основное — дать движению дойти. |
| 6 | Real Simple Strategy вам ближе всего | Real Simple Ariel | Свинг-система против FOMO: одни и те же сетапы, входы и правила исполнения, масштабирование позиции по мере уверенности. | Вход. Одни и те же сетапы на дневном: пробой плоской базы выше максимума предыдущего дня; возврат над закрытием дня с высоким объёмом; возврат прежнего минимума после пробоя вниз («андеркат»); возврат над средней; пробой верхней половины узкого диапазона. Точный момент — пробой диапазона первых 5 минут. Стоп. Минимум дня входа (при очень узкой свече — минимум предыдущего дня). Риск на сделку 0,5–1% капитала, размер позиции от расстояния до стопа. Выход. Частично продавать в силу через 3–5 сильных дней, остаток вести трейлингом по растущей 10- или 20-дневной средней. |
| 7 | Break & Retest вам ближе всего | Vincent Desiano | Ключевые уровни на старших таймфреймах, вход на ретесте после пробоя, подтверждение на младшем таймфрейме. | Вход. Ключевой уровень со старшего таймфрейма пробит — вход не на пробое, а на возврате к уровню, после свечи-подтверждения на младшем таймфрейме (отбой, поглощение, тени без закрытий за уровнем). Стоп. Сразу за структурой ретеста; закрытие за ней — сетап отменён. Выход. Первая цель — прежний максимум (для шорта — минимум): снять 25–50%, риск уменьшить; остаток держать на продолжение. |
| 8 | Trendline Strategy вам ближе всего | Tori Trades | Свинг без единого индикатора: трендовые линии, чёткие правила входа и жёсткий контроль риска. | Условие. Трендовая с двумя-тремя явными касаниями и не меньше недели истории. Вход. На касании трендовой — или на пробое и закрытии за «линией действия», если есть «страховочная линия» для стопа. Стоп. Сама трендовая (или страховочная линия) с запасом на тени; стоп подтягивается по линии за каждым новым свингом. Выход. Закрытие по другую сторону линии — выход сразу. Докупка возможна, пока тренд идёт в вашу сторону. |
| 9 | Mean Reversion | Lance Breitstein | Возврат к среднему после резких эмоциональных движений: вход только после того, как импульс сломался, цель — откат к равновесию. | Условие. Резкое эмоциональное движение (паника или эйфория) далеко от средней. Вход. Не ловить вершину/дно, а торговать «правую сторону»: пробой максимумов предыдущих баров после падения, пробой минимумов после роста или смена структуры на более высокие максимумы и минимумы. Разворот одной свечой — только малым размером. Стоп. За экстремумом капитуляции или за уровнем, где разворотная структура ломается. Выход. Ориентир — 20-периодная средняя (центр полос Боллинджера); цель — первая часть отката, не возврат к прежним вершинам. Остаток — трейлингом по структуре баров. |
| 10 | Volume Profile | Forrest Knight | Торговля от краёв высокообъёмных зон и уровней предыдущего дня и ночной сессии; путь от одной границы стоимости к другой через разреженный объём. | Условие. Три совпадения: цена у края высокообъёмной зоны профиля + ключевой уровень (максимум/минимум прошлого дня или ночной сессии) + сигнальная свеча с высоким объёмом и тенью, отбившей зону. Направление — со старших таймфреймов. Вход. На закрытии сигнальной свечи (всегда ждать закрытия). Ключевой сетап — ретест точки контроля прошлого дня. Стоп. За тенью сигнальной свечи или за краем высокообъёмной зоны. Выход. Следующая «полка» профиля: от края до края через зону с низким объёмом. |
| 11 | Auction Market Theory | Andrea Cimitan | Рынок как аукцион: цена ходит между балансом и дисбалансом. Сделка — когда цена не принимается вне зоны стоимости (разворот) или принимается (продолжение). | Условие. Рынок — аукцион: баланс (зона справедливой цены) сменяется дисбалансом. Вход. Три сетапа: несостоявшийся аукцион ниже стоимости (продавцов поглощают — лонг обратно к стоимости), то же выше стоимости (шорт), пробой с принятием — цена держится вне уровня при продолжающемся участии. Вход только когда поток заявок показывает, что одна сторона контролирует рынок. Стоп. Там, где идея сделки отменяется — противоположная сторона взяла контроль. Выход. Цель — возврат к стоимости (для разворотов); выход, когда давление переходит к другой стороне. |
| 12 | Market DNA | Jay Awtani | Чтение ленты и потока заявок без индикаторов: где встают крупные покупатели и продавцы, вход с узким риском. | Условие. «DNA-уровень» — зона, откуда раньше был взрывной ход на 20–30%. Крупные бумаги с катализатором или фьючерсы NQ/ES в дни макроданных. Вход. Как можно ближе к моменту, когда агрессивные покупатели (продавцы) пробивают «стену» пассивных заявок на DNA-уровне — по ленте и стакану. Стоп. Сразу за зоной ликвидности DNA-уровня; соотношение прибыли к риску не меньше 3:1. Выход. Частично — на первой сильной реакции или внутридневном развороте; остаток — пока агрессия на ленте не перевернётся; стоп подтягивать за новые агрессивные зоны. |
| 13 | Order Flow | Trader Yush | Скальпинг от зон поддержки и сопротивления с подтверждением по абсорбции, дельте и пойманным в ловушку трейдерам. | Вход. В боковике — от края диапазона: агрессивно при первых признаках отбоя (абсорбция, дельта без продолжения) малым размером, либо консервативно после ложного пробоя и возврата в диапазон. В тренде — на откате при поглощении встречной агрессии или после возврата структуры. Стоп. Сразу за краем диапазона или структуры; докупать только выигрышные позиции. Выход. Боковик: первая цель — середина диапазона (стоп в безубыток), вторая — противоположный край. Тренд: частично на прежних экстремумах, остаток трейлингом по структуре. Прибыльная сделка не должна стать убыточной. |
| 14 | 80/20 Nasdaq | Okala | Внутридневная модель на Nasdaq: реакции цены на уровнях, оканчивающихся на 20 и 80, плюс структура рынка. Короткие контролируемые движения. | Вход. Фьючерс Nasdaq внутри дня: цена у уровня, оканчивающегося на 20 или 80, плюс понятная структура и чёткая реакция. Точка входа уточняется «перекрестьем» двух сильных свечей. Стоп. Фиксированный — 10 пунктов; если сетап не укладывается в 10 пунктов, его пропускают. Выход. Первая фиксация на +15 пунктов, стоп в безубыток; остаток держится, пока импульс чистый, при застревании — закрыть. |
| 15 | Nasdaq ICT and Order Flow Scalping | Abraham Perez | Концепции ICT, ликвидность, структура рынка и поток заявок в Bookmap для скальпинга фьючерса на Nasdaq. | Вход. Сначала контекст: цена сняла ликвидность, структура сменилась, объём и поток заявок (Bookmap) на нужной стороне. Потом одна из трёх моделей: обратный разрыв справедливой стоимости (IFVG), смена контроля с ретестом, пробой-ретест по ходу движения. Стоп. За снятым максимумом/минимумом или структурой, отменяющей идею. Выход. В неровном рынке цель около 1:2; в чистом — до следующего пула ликвидности, прежних экстремумов. Сокращать, если агрессивный объём развернулся против позиции или POC/VWAP ушли против. |
| 16 | The Vix Futures Strategy | Dylan O'Neil | Связка VIX–ES–NQ: определяет реальное давление на рынке, подтверждает движения и отсеивает ложные пробои. | Идея. VIX — давление на S&P 500; торгуется фьючерс ES, NQ — дополнительное подтверждение. Вход. ES пробил минимум прошлого дня и VIX растёт на своём максимуме прошлого дня — пробой настоящий, шорт по ходу. Если VIX не подтверждает (ниже своего максимума) или NQ держится над своим минимумом — пробой, скорее всего, ложный: ставка на откат обратно и выбивание шортистов. Фильтр «1%». ES вырос на 1%+ и VIX тоже на 1%+ — рост хрупкий, у сопротивления вероятен отказ; ES упал на 1%+ и VIX упал на 1%+ — слабость хрупкая, поддержка скорее устоит. Выход. Когда VIX перестаёт подтверждать движение (разворачивается у своих уровней поддержки/сопротивления). |
| 17 | Small-Cap Short | Steven Dux | Шорт эмоциональных движений в low-float акциях после того, как толпа создала достаточно объёма и застрявших позиций. Гэп-шорт, шорт отскока, первый красный день. | Вход. Шорт эмоциональных разгонов в низколиквидных бумагах: гэп вверх — шорт после утреннего рывка и слома консолидации; шорт отскока — у прежнего сопротивления, где сидят застрявшие покупатели; первый красный день после многодневного разгона. Стоп. Над максимумом консолидации после утреннего рывка / над зоной сопротивления / над зоной провала красного дня. Сначала реальная точка отмены, потом размер. Выход. Гэп-шорт: в среднем откат около 25% от максимума дня. Шорт отскока: 50–75% движения. Первый красный день: ехать на разгрузке, откупая по пути; если день уже отдал больше половины разгона — лёгкой прибыли нет. |
| 18 | Parabolic Short | Marios Stamatoudis | Правила для торговли вершины параболического движения — того самого дня, когда у бумаги кончаются покупатели. | Условие. «День истощения» после параболического роста: новых максимумов нет, появились более низкие максимумы и минимумы. Вход. Ранний — слом восходящей структуры; сильнее — слом плюс потеря VWAP; лучший — неудачная попытка вернуться над VWAP. Окно — тот же день или следующий. Стоп. Над максимумом дня или последним более низким максимумом. Сильный возврат над VWAP — сетап отменён. Выход. Частичная фиксация, стоп в безубыток (после этого можно добавить на повторном отказе от VWAP). Закрыть до конца дня, на ночь не держать. Две неудачи подряд — бумагу оставить. |
| 19 | First Red Day | Alex Temiz | Первый красный день после многодневного разгона как точка входа в шорт. | Условие. Первый красный день после многодневного разгона. Вход. Гэп вверх — ждать утреннего рывка, затем угасания; основной вход на пробое вниз закрытия прошлого дня (линия «красный/зелёный»). Гэп вниз — шорт на неудачном отскоке к закрытию прошлого дня. Небольшая «пробная» позиция допустима на ранней слабости, основной объём — только после пробоя линии. Стоп. Цена вернулась над закрытием прошлого дня и удержалась — выход немедленно. Выход. Частями по ходу падения. |
| 20 | Trading First Principles | Pavel | Каркас поиска преимущества с нуля: краткосрочный импульс, возврат к среднему, следование тренду, отбор рынков и диверсификация портфеля. | Идея. Каркас из трёх видов преимущества; пороги под свой рынок надо исследовать самому. Импульс. Вход — когда движение заметно больше обычного для рынка. Выход — по времени (на дневках импульс живёт 2–5 дней) или когда импульс пропал. Возврат к среднему. Вход — когда отклонение от средней аномально большое (без ожидания подтверждения). Выход — по времени (1–4 дня) или когда цена вернулась к средней. Тренд. Вход — пробой максимума за длинный период. Выход — закрытие под 10-дневной средней. |
Все сокращения в таблицах подчёркнуты точками — наведите курсор, и появится пояснение. На телефоне наведения нет, поэтому тот же список целиком лежит здесь.
Что общего у 39 стратегий из двух таблиц вкладки «Лучшие мировые стратегии»: 19 автоматических у Composer (20-я — копия) и 20 плейбуков TradeZella. Каждое правило входа и выхода из обеих таблиц отнесено к одному из типов, типы отсортированы по тому, сколько стратегий их используют. Колонка «Как проверить» — формула на дневных барах, по которой правило можно прогнать по своим бумагам.
| # | Правило входа | Как проверить на наших данных | Стратегий | Кто использует | У нас в терминале |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Покупка перепроданностиРезкое падение загнало RSI в зону «холодно» — покупка на отскок. У Composer это ветка «buy the dip» почти в каждой стратегии. | RSI(14) ниже 30 (у Composer — RSI за 10 дней); сильнее, если ниже 25. | 19из 39 | Beethoven 6.6Pals MinorGold DiggerSimons KMLMCT26SVIX/XXXXSimplyGreenDouble PopSimple PortfolioSimon97Feaver V3Feaver V3 simpl.V1a Portfolio+ V1a TQQQ+ v4 PopsBallerNASDAQ-X DeETFMean ReversionTrading First Principles | нет RSI есть в таблице, но в правило входа не входит |
| 2 | Акции сильнее защитного активаСравнить, что сильнее за последние недели: акции (технологии) или защитный фонд KMLM. Акции сильнее — лонг, иначе — защита. | Доходность бумаги (или SPY) за 20 дней больше доходности KMLM за те же 20 дней. | 11из 39 | Bach 3.0Beethoven 6.6Bach 2.0Pals MinorSimons KMLMCT26SVIX/XXXXSimplyGreenSimon97Feaver V3Feaver V3 simpl. | похоже KMLM у нас только «куда уходят деньги», как фильтр входа не используется |
| 3 | Подтверждённый разворотНе ловить дно, а входить после того, как разворот подтвердился: пробит максимум предыдущего бара, сменилась структура, свеча-подтверждение. | После 3+ дней снижения закрытие выше максимума предыдущего дня. | 9из 39 | Mean ReversionBreak & RetestMeasured Move TrendAuction Market TheoryMarket DNAOrder FlowNasdaq ICTParabolic ShortFirst Red Day | нет у авторов в основном внутри дня; на дневках — через максимум вчерашнего бара |
| 4 | Рынок в режиме «риск»Сначала светофор по индексу: S&P 500 выше своей длинной средней — лонги разрешены, ниже — только защита. | SPY закрылся выше 200-дневной средней. | 7из 39 | Bach 3.0Beethoven 6.6Bach 2.0Pals MinorFeaver V3Feaver V3 simpl.Stage Analysis | похоже у нас тот же светофор, но быстрее: SPY над EMA20 |
| 5 | Пробой базы или максимумаВход, когда цена выходит из консолидации или обновляет максимум периода; лучше — после сжатия диапазона. | Закрытие выше максимума последних 20 дней; диапазон 10 дней до пробоя уже, чем обычно. | 7из 39 | Stage AnalysisPrice CycleEpisode PivotTrendline Break PocketReal SimpleTrendline StrategyTrading First Principles | похоже у нас «свежий пробой» — пробой EMA20, а не максимума |
| 6 | Лидер по относительной силеБрать самых сильных недавних победителей, а не отстающих. | Доходность за 20–60 дней выше, чем у SPY; бумага в верхней трети списка по силе. | 6из 39 | Bach 3.0Pals MinorNASDAQ-X DeETFPrice CycleStage AnalysisTrading First Principles | есть колонка «Сила» и сортировка по ней |
| 7 | Откат к растущей среднейВ уже идущем тренде входить на откате к короткой средней (10/20/21 EMA) или к трендовой линии, когда цена от неё отталкивается. | Минимум дня касается EMA20, закрытие выше неё, EMA20 растёт 5 дней подряд. | 6из 39 | Price CycleTrendline Break PocketReal SimpleStage AnalysisMeasured Move TrendTrendline Strategy | есть метка «ретест» |
| 8 | Всплеск объёма или катализаторДвижение должно быть подтверждено деньгами: объём сильно выше обычного, часто на новости или отчёте. | Объём дня не меньше 1,5× среднего за 50 дней при росте цены. | 6из 39 | Price CycleEpisode PivotReal SimpleVolume ProfileMarket DNANasdaq ICT | похоже колонка «Объём» (×), в правило не входит |
| 9 | Ретест пробитого уровняПосле пробоя не догонять, а дождаться возврата к уровню и отбоя от него. | Пробой уровня, затем за 2–10 дней минимум возвращается к нему, а закрытие остаётся выше. | 5из 39 | Break & RetestNasdaq ICTAuction Market TheoryVolume ProfileOrder Flow | похоже «ретест» у нас — только к EMA20 |
| 10 | Средние выстроены вверх (стадия 2)Цена над всеми средними, короткие выше длинных, средние растут — бумага в фазе роста, а не базы или вершины. | Close > EMA20 > EMA50 > EMA200, EMA50 и EMA200 растут. | 3из 39 | Stage AnalysisReal SimplePrice Cycle | похоже входит в балл сигнала (строки «Минервини») |
| # | Правило выхода | Как проверить на наших данных | Стратегий | Кто использует | У нас в терминале |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПерегревРынок или бумага «слишком горячие» — продажа или хедж, пока не остыло. Самое частое правило во всей выборке. | RSI(14) выше 80 (мягче — выше 70) или цена выше EMA20 больше чем на 15%. | 21из 39 | Bach 3.0Beethoven 6.6Bach 2.0Pals MinorGold DiggerSimons KMLMCT26SVIX/XXXXSimplyGreenDouble PopSimple PortfolioSimon97Feaver V3Feaver V3 simpl.V1a Portfolio+ V1a TQQQ+ v4 PopsBallerNASDAQ-X DeETFStage AnalysisParabolic Short | нет RSI > 70 у нас только подсвечивается красным |
| 2 | Стоп на структуреСтоп ставится до входа там, где идея ломается: под минимумом дня входа, базы или последнего свинга. | Закрытие ниже минимума последних 10 дней (или ниже минимума дня входа). | 16из 39 | Stage AnalysisPrice CycleEpisode PivotMeasured Move TrendReal SimpleBreak & RetestTrendline StrategyMean ReversionVolume ProfileAuction Market TheoryMarket DNAOrder FlowNasdaq ICTSmall-Cap ShortParabolic ShortFirst Red Day | нет у нас выходы только по сигналам, ценового стопа нет |
| 3 | Частичная фиксация и стоп в безубытокНа первой цели (прежний максимум, +1R) снять четверть–половину позиции, стоп на цену входа; остаток — на продолжение. | Цена дошла до максимума 20 дней до входа или прошла расстояние «вход − стоп» — половину продать. | 9из 39 | Price CycleMeasured Move TrendReal SimpleBreak & RetestMarket DNAOrder Flow80/20 NasdaqParabolic ShortFirst Red Day | нет у нас позиция закрывается целиком |
| 4 | Защитный актив стал сильнееЕсли защитный фонд KMLM обгоняет акции — выходить из акций в защиту или в шорт технологий. | Доходность KMLM за 20 дней выше доходности бумаги (или SPY). | 9из 39 | Bach 2.0Pals MinorSimons KMLMCT26SVIX/XXXXSimplyGreenSimon97Feaver V3Feaver V3 simpl. | нет |
| 5 | Индекс ушёл под длинную среднююS&P 500 под 200-дневной — из акций выходят целиком: трежерис, золото, кэш или обратные фонды. | SPY закрылся ниже 200-дневной средней. | 6из 39 | Bach 3.0Beethoven 6.6Bach 2.0Feaver V3Feaver V3 simpl.Stage Analysis | похоже у нас быстрее: SPY под EMA20 — всё в KMLM |
| 6 | Цель по соотношению риск/прибыльЦель задаётся заранее: 2R, «измеренное движение», фиксированные пункты — и сделка закрывается там без ручного вмешательства. | Цель = вход + 2 × (вход − стоп). | 6из 39 | Trendline Break PocketMeasured Move Trend80/20 NasdaqNasdaq ICTMarket DNASmall-Cap Short | нет |
| 7 | Импульс угасВыйти, когда движение перестало подтверждаться: агрессия развернулась, цена застряла, импульс кончился. | Гистограмма MACD пересекла ноль вниз (или 2 дня подряд падает). | 6из 39 | Trading First PrinciplesMarket DNAOrder FlowNasdaq ICT80/20 NasdaqStage Analysis | есть выход «MACD вниз» |
| 8 | Трейлинг по структуреСтоп подтягивается за каждым новым минимумом свинга или по трендовой линии — прибыль защищается, тренд не обрезается. | Стоп = минимум последних 5 дней, двигается только вверх. | 5из 39 | Episode PivotTrendline StrategyMean ReversionOrder FlowMarket DNA | нет |
| 9 | Закрытие под своей среднейОстаток позиции держится, пока бумага закрывается выше той короткой средней, которую уважает (10 или 20). | Закрытие ниже EMA20 (для быстрых бумаг — ниже EMA10). | 4из 39 | Price CycleReal SimpleTrading First PrinciplesStage Analysis | есть выход «закрытие под EMA20» |
| 10 | Цена вернулась к среднейДля входов на перепроданности цель — возврат к равновесию, а не к прежним вершинам. | После входа на RSI < 30: закрытие выше EMA20 — выход. | 4из 39 | Mean ReversionTrading First PrinciplesAuction Market TheoryStage Analysis | нет |
Composer автоматические стратегии · TradeZella плейбуки трейдеров · правила TradeZella часто внутридневные — в колонке проверки они переведены на дневные бары.
Вход: SPY выше EMA20, бумага выше EMA20 сегодня и вчера, гистограмма MACD выше нуля и растёт. Выход по первому событию: MACD вниз, закрытие под EMA20 или SPY закрылся под EMA20 — тогда выходим из всех позиций и держим KMLM, пока SPY не вернётся выше. На каждый сигнал $10 000.
| Правило | Сделок | Прибыльных | Средняя сделка | Профит-фактор | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Прежнее: два выхода, KMLM только на свободные деньги | 5 237 | 28,8% | +0,24% | 1,12 | +$128 234 |
| Новое: три выхода, всё в KMLM | 6 500 | 35,5% | +0,03% | 1,02 | +$18 078 |
| Вариант | Сделок | Прибыльных | Средняя сделка | Профит-фактор | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Новое правило как есть | 6 500 | 35,5% | +0,03% | 1,02 | +$18 078 |
| Выход по SPY после 2 закрытий подряд под EMA20 | 6 010 | 35,1% | +0,25% | 1,14 | +$151 058 |
| Выход по SPY после 3 закрытий подряд | 5 751 | 32,5% | +0,21% | 1,11 | +$118 489 |
| + сила к SPY за год выше нуля | 2 950 | 37,4% | +0,21% | 1,11 | +$61 265 |
| Без выхода по EMA20 (только MACD и SPY) | 6 078 | 39,3% | +0,02% | 1,01 | +$12 527 |
| Только фонды (ETF) | 782 | 35,0% | +0,13% | 1,12 | +$10 150 |
| Новое правило + издержки 0,1% на покупку и продажу | 6 500 | 33,3% | −0,17% | 0,91 | −$111 922 |
Из подходящих по правилу берутся бумаги с наибольшей силой к SPY за год (не слабее рынка), деньги делятся поровну. Период 14.10.2025 — 14.09.2026.
| Вариант | Итог | Просадка | Сделок | Прибыльных |
|---|---|---|---|---|
| SPY «купил и держал» | +14,9% | −9,1% | — | — |
| Прежний лучший: 3 позиции, выход MACD, KMLM на свободные деньги | +179,6% | −37,7% | 63 | 44,4% |
| Новое правило, 3 позиции | +44,2% | −50,5% | 110 | 43,6% |
| Новое правило, 5 позиций | +41,1% | −45,4% | 163 | 43,6% |
| Новое правило, 3 позиции, в защите кэш вместо KMLM | +36,2% | −48,9% | 91 | 41,8% |
| 3 позиции, без выхода по EMA20 | +92,0% | −41,8% | 103 | 46,6% |
| 3 позиции, выход по SPY после 2 закрытий | +117,8% | −45,0% | 85 | 49,4% |
| 3 позиции, выход MACD + SPY после 2 закрытий | +199,9% | −33,5% | 79 | 55,7% |
| То же + издержки 0,1% | +180,0% | −34,1% | 79 | 53,2% |
Оставить выход в KMLM, но по второму закрытию SPY под EMA20, а не по первому. Держать три позиции — сильнейшие к SPY за год, выход по пересечению MACD вниз; выход по закрытию бумаги под EMA20 убрать.
Сейчас в терминале: журнал считает новое правило как есть — выход по первому закрытию SPY под EMA20 и все сигналы по $10 000. Вариант «второе закрытие, три позиции, выход MACD» пока проверен только здесь.
Средняя прибыльная сделка +5.07%, средняя убыточная -2.79% при 37% попаданий и сроке 5.1 дня. Выходов три — MACD вниз, закрытие под EMA20 и SPY под EMA20 (тогда выходим из всего в KMLM); в разборе ниже видно, какой срабатывает чаще. Если почти все выходы идут по одному условию, остальные в правиле лишние.
Добавить к трём условиям RSI выше 50 и наклон EMA20 вверх. Сейчас сигнал срабатывает и в боковике, где гистограмма MACD дёргается около нуля, — это главный источник мелких минусов.
Одинаковые $10 000 на сделку уравнивают спокойную KO и RIVN с дневным размахом в 6%. Если делить размер на ATR, просадка станет ровнее без потери прибыли.
В расчёте 260 дневных баров — это одна рыночная фаза. Прежде чем доверять правилу, стоит прогнать те же условия на 3–5 годах, обязательно захватив падающий рынок.
На кривую доходности стоит наложить результат простого удержания SPY за тот же период — без этой линии не видно, обыгрывает правило рынок или просто повторяет его.
Показывать на дневном графике стрелки входа и выхода по выбранной бумаге — тогда любую строку журнала можно проверить глазами, а не верить таблице на слово.
Сгруппировать список по отраслям и показать, где правило работает лучше: полупроводники и биотех ведут себя у средней совсем не так, как коммунальные компании.